PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPPX с VCBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAPPX с VCBCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VAPPX (VALIC Company I Capital Appreciation Fund) and VCBCX (VALIC Company I Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from VALIC. Over the past 3 years, VAPPX returned 23.55%/yr vs 21.16%/yr for VCBCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VAPPX charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for VCBCX.

Доходность

Сравнение доходности VAPPX и VCBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAPPX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у VCBCX с доходностью 6.62%.

VAPPX

1 день
0.20%
1 месяц
7.70%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
24.77%
3 года*
23.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCBCX

1 день
-0.50%
1 месяц
5.45%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.38%
1 год
25.08%
3 года*
21.16%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPPX и VCBCX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		8.74%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		6.62%7.70%34.71%44.42%-38.26%7.22%

Correlation

The correlation between VAPPX and VCBCX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between VAPPX and VCBCX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VMSGXVAPPX с VCGAXVAPPX с VCIEXVAPPX с VGLSXVAPPX с MRFOX
Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGLSXVCBCX с VGREXVCBCX с VCTPXVCBCX с VCULXVCBCX с VVSCX

Доходность на риск

VAPPX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPPX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPPXVCBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.76

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.45

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.65

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

5.67

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPPX vs. VCBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPPX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCBCX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPPX и VCBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPPXVCBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.33

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VAPPX и VCBCX

Максимальная просадка VAPPX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPPX и VCBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPPXVCBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-55.01%

+25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-15.94%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-29.70%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-13.48%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.61%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPPX и VCBCX

VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VAPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPPXVCBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.19%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.41%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

14.93%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

23.88%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

22.77%

-1.90%

Сравнение комиссий VAPPX и VCBCX

VAPPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VCBCX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPPX и VCBCX

Дивидендная доходность VAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VCBCX в 13.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		4.53%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		13.73%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VAPPX and VCBCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VAPPX has higher volatility (3.36%) compared to VCBCX (3.19%). In terms of maximum drawdown, VAPPX dropped -30.00% vs VCBCX's -55.01%.

VCBCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPPX и VCBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор