PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPPX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAPPX с VCGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VAPPX (VALIC Company I Capital Appreciation Fund) and VCGAX (VALIC Company I Systematic Core Fund) are both mutual funds - VAPPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VCGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VAPPX returned 23.55%/yr vs 17.56%/yr for VCGAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VAPPX charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for VCGAX.

Доходность

Сравнение доходности VAPPX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAPPX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью 7.11%.

VAPPX

1 день
0.20%
1 месяц
7.70%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
24.77%
3 года*
23.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.53%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.31%
1 год
21.70%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.27%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPPX и VCGAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		8.74%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.11%9.41%23.14%23.94%-18.71%10.80%

Correlation

The correlation between VAPPX and VCGAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between VAPPX and VCGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VCBCXVAPPX с VMSGXVAPPX с VCIEXVAPPX с VGLSXVAPPX с MRFOX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с VCULXVCGAX с VVSCXVCGAX с VMSGXVCGAX с VGREXVCGAX с SPY

Доходность на риск

VAPPX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPPX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPPXVCGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.98

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.85

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.38

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

10.28

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPPX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPPX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCGAX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPPX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPPXVCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.24

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VAPPX и VCGAX

Максимальная просадка VAPPX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPPX и VCGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPPXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-71.37%

+41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-9.55%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-22.35%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-25.26%

+16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.21%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPPX и VCGAX

VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VAPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPPXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.79%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

8.79%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

11.52%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

16.91%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

18.39%

+2.48%

Сравнение комиссий VAPPX и VCGAX

VAPPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VCGAX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPPX и VCGAX

Дивидендная доходность VAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VCGAX в 6.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		4.53%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		6.33%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%

Часто задаваемые вопросы

VAPPX and VCGAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAPPX has higher volatility (3.36%) compared to VCGAX (2.79%). In terms of maximum drawdown, VAPPX dropped -30.00% vs VCGAX's -71.37%.

VCGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPPX и VCGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор