PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCULX с TILIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VCULX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-12.67%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-13.04%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCULX показывает доходность -12.67%, а TILIX немного ниже – -13.04%. За последние 10 лет акции VCULX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 13.50% против 16.09% соответственно.

VCULX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-13.08%
1 год
11.79%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.11%
10 лет*
13.50%

TILIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-13.04%
6 месяцев
-12.14%
1 год
14.38%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.88%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VGLSXVCULX с VCGAXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий VCULX и TILIX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

VCULX
VALIC Company I Growth Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VCULX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.65

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.67

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

2.32

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между VCULX и TILIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и TILIX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности TILIX в 5.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		13.48%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%0.00%0.00%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		5.07%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и TILIX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCULXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-50.54%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-16.24%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-32.68%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-32.68%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-16.24%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-7.77%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.73%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и TILIX

VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 5.53% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCULXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.34%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.80%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

22.35%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

21.44%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

21.01%

+0.90%