PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTPX с DIPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCTPX с DIPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX).

VCTPX управляется VALIC. Фонд был запущен 19 дек. 2004 г.. DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCTPX и DIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCTPX и DIPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		0.73%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		0.36%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, VCTPX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у DIPSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VCTPX уступали акциям DIPSX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.53% соответственно.

VCTPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.40%
3 года*
2.20%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.32%

DIPSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.69%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Inflation Protected Fund

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с DFAAXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCBCXVCTPX с TIILXVCTPX с VTAPXVCTPX с BIIPXVCTPX с VTIPX
Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с PIMIXDIPSX с AVIEDIPSX с FZROX

Сравнение комиссий VCTPX и DIPSX

VCTPX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%.

VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Доходность на риск

VCTPX vs. DIPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTPX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTPXDIPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.40

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.56

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

2.77

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTPX vs. DIPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTPX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа DIPSX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTPX и DIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTPXDIPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.40

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Корреляция

Корреляция между VCTPX и DIPSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTPX и DIPSX

Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности DIPSX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.59%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%0.00%0.00%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.05%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%

Просадки

Сравнение просадок VCTPX и DIPSX

Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что больше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и DIPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCTPXDIPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-14.64%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-3.02%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-14.64%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-14.64%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.92%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-4.59%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.05%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTPX и DIPSX

Текущая волатильность для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) составляет 1.31%, в то время как у DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCTPXDIPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.38%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

2.34%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

4.31%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

6.37%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.73%

-0.87%