PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTPX с DIPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCTPX с DIPSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) and DIPSX (DFA Inflation-Protected Securities Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VCTPX returned 2.30%/yr vs 2.46%/yr for DIPSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VCTPX charges 0.52%/yr vs 0.11%/yr for DIPSX.

Доходность

Сравнение доходности VCTPX и DIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCTPX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у DIPSX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции VCTPX уступали акциям DIPSX по среднегодовой доходности: 2.30% против 2.46% соответственно.

VCTPX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.71%
3 года*
2.72%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.30%

DIPSX

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.90%
1 год
2.33%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.71%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCTPX и DIPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		1.65%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		0.81%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%

Correlation

The correlation between VCTPX and DIPSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.87

The correlation between VCTPX and DIPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Inflation Protected Fund

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с DFAAXVCTPX с TIILXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCBCXVCTPX с VCSTXVCTPX с VCIFXVCTPX с BIIPX
Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с AVIEDIPSX с PIMIXDIPSX с PGTQX

Доходность на риск

VCTPX vs. DIPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTPX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCTPXDIPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.69

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.01

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.21

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

3.33

+3.66

VCTPX vs. DIPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTPX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа DIPSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTPX и DIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCTPX и DIPSX

Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что больше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и DIPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCTPXDIPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-14.64%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-2.03%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-4.75%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-14.64%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-14.64%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.48%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.54%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.73%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTPX и DIPSX

Текущая волатильность для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) составляет 0.88%, в то время как у DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCTPXDIPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.21%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.43%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

3.54%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

6.34%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

5.71%

-0.84%

Сравнение комиссий VCTPX и DIPSX

VCTPX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DIPSX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTPX и DIPSX

Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DIPSX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.04%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.57%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCTPX and DIPSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIPSX has higher volatility (1.21%) compared to VCTPX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VCTPX dropped -17.48% vs DIPSX's -14.64%.

VCTPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCTPX и DIPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор