VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в VALIC Company I Inflation Protected Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) показал доход в 0.73% с начала года и 3.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCTPX составила 2.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 21 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении VCTPX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 22 дек. 2008 г. с доходностью -4.6%.

VALIC Company I Inflation Protected Fund: годовая альфа составляет 1.69%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.12.2004.

• Этот фонд участвовал в 13.41% снижения S&P 500 Index, но только в 11.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VCTPX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

VCTPX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность VALIC Company I Inflation Protected Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Inflation Protected Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VALIC Company I Inflation Protected Fund показал максимальную просадку в 17.48%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 424 торговые сессии.

Текущая просадка VALIC Company I Inflation Protected Fund составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.