- ISIN
- US91915R7310
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 19 дек. 2004 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции VCTPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCTPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,028.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) показал доход в 1.53% с начала года и 4.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCTPX составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
VALIC Company I Inflation Protected Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VCTPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VCTPX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 22 дек. 2008 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 1.45% | -1.27% | 1.03% | 0.45% | -0.34% | -0.34% | 1.53% | |||||
| 2025 | 0.94% | 1.97% | -1.25% | -0.46% | -0.46% | 1.28% | 0.00% | 1.15% | 1.02% | 0.79% | -0.00% | -0.78% | 4.22% |
| 2024 | 0.10% | -0.52% | 0.74% | -2.01% | 1.81% | 0.71% | 1.76% | 0.58% | 1.26% | -2.04% | 0.23% | -1.39% | 1.15% |
| 2023 | 2.47% | -1.21% | 2.22% | 0.31% | -1.04% | -0.42% | -0.00% | -1.06% | -1.71% | -1.09% | 2.97% | 2.67% | 4.03% |
| 2022 | -2.39% | 0.41% | -0.47% | -2.28% | -1.25% | -3.54% | 4.33% | -1.44% | -6.22% | 1.37% | 2.12% | -0.94% | -10.23% |
| 2021 | -0.00% | -2.13% | 0.21% | 1.02% | 1.27% | 0.83% | 1.90% | 0.08% | -0.57% | 0.98% | 1.13% | 0.32% | 5.10% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Inflation Protected Fund has an annualized alpha of 1.71%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2004.
- This fund participated in 13.56% of S&P 500 Index downside but only 11.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.71%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.03%
- Участие в снижении
- 13.56%
Комиссия
Комиссия VCTPX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCTPX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCTPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.24 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 9.71 | -3.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Inflation Protected Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.00 | $1.19 | $1.28 | $0.84 | $0.23 | $0.27 | $0.19 | $0.21 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.57% | 0.00% | 13.97% | 13.35% | 8.00% | 1.86% | 2.20% | 1.63% | 1.98% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Inflation Protected Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Inflation Protected Fund показал максимальную просадку в 17.48%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 424 торговые сессии.
Текущая просадка VALIC Company I Inflation Protected Fund составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.48%нояб. 2008 г. | 12mo 3d | 1y 8mo | 2y 8moнояб. 2007 г. - авг. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-14.98%февр. 2016 г. | 3y 2mo | 4y 18d | 7y 2moдек. 2012 г. - март 2020 г. | — |
-12.81%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 3y 4mo | 4y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.29%март 2020 г. | 10d | 3mo 19d | 3mo 29dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-8.38%июнь 2007 г. | 2y 9d | 5mo 12d | 2y 5moиюнь 2005 г. - нояб. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| VCTPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -56.78% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -9.10% | +7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.19% | -18.90% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -25.43% | +12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | -33.92% | +21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.00% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -10.70% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.09% | -1.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCTPX
Добавьте VALIC Company I Inflation Protected Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCTPX