PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTPX с BIIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCTPX с BIIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).

VCTPX управляется VALIC. Фонд был запущен 19 дек. 2004 г.. BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VCTPX и BIIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCTPX и BIIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		0.73%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VCTPX на уровне 0.73% и BIIPX на уровне 0.73%.

VCTPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.40%
3 года*
2.20%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.32%

BIIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Inflation Protected Fund

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с DFAAXVCTPX с BKIPXVCTPX с TIILXVCTPX с VCBCXVCTPX с DIPSXVCTPX с VTAPXVCTPX с VTIPX
Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYX

Сравнение комиссий VCTPX и BIIPX

VCTPX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BIIPX в 0.08%.

VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Доходность на риск

VCTPX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTPX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTPXBIIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.54

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.59

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.06

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

11.31

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTPX vs. BIIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTPX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BIIPX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTPX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTPXBIIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.54

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.94

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.10

-0.85

Корреляция

Корреляция между VCTPX и BIIPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTPX и BIIPX

Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BIIPX в 3.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.59%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%

Просадки

Сравнение просадок VCTPX и BIIPX

Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и BIIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCTPXBIIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-6.46%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-1.12%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-6.46%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.51%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-1.09%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.40%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTPX и BIIPX

VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCTPXBIIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.56%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

1.28%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

2.53%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

3.07%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

2.63%

+2.23%