Сравнение VCTPX с VCIFX
VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) and VCIFX (Vertical Capital Income Fund) are both mutual funds - VCTPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by VALIC, while VCIFX is a Global Bonds fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCTPX returned 2.15%/yr vs 0.61%/yr for VCIFX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VCTPX charges 0.52%/yr vs 0.69%/yr for VCIFX.
Доходность
Сравнение доходности VCTPX и VCIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCTPX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VCIFX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции VCTPX превзошли акции VCIFX по среднегодовой доходности: 2.15% против 0.61% соответственно.
VCTPX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 2.15%
- Всё время*
- 1.40%
VCIFX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.10%
- С начала года
- -0.64%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 0.61%
- Всё время*
- 0.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VCTPX и VCIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCTPX VALIC Company I Inflation Protected Fund | 1.19% | 4.22% | 1.15% | 4.03% | -10.23% | 5.10% | 8.76% | 8.66% | -3.13% | 4.86% |
VCIFX Vertical Capital Income Fund | -0.64% | 9.15% | -1.00% | 5.96% | -16.21% | -5.85% | 10.46% | 9.56% | -3.14% | 8.10% |
Correlation
The correlation between VCTPX and VCIFX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2004 г. | 0.57 |
The correlation between VCTPX and VCIFX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCTPX vs. VCIFX — Ранг доходности на риск
VCTPX
VCIFX
Сравнение VCTPX c VCIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и Vertical Capital Income Fund (VCIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCTPX | VCIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.41 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 0.97 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCTPX и VCIFX
Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки VCIFX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и VCIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCTPX | VCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -29.13% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -4.19% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.19% | -6.12% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -25.52% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | -27.38% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -12.62% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -14.01% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.75% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCTPX и VCIFX
Текущая волатильность для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) составляет 0.74%, в то время как у Vertical Capital Income Fund (VCIFX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCTPX | VCIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.22% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 3.74% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 4.54% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 6.04% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 5.73% | -0.86% |
Сравнение комиссий VCTPX и VCIFX
VCTPX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии VCIFX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCTPX и VCIFX
Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VCIFX в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIFX Vertical Capital Income Fund | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 3.64% | 4.00% | 1.76% | 2.32% | 0.93% | 0.00% |
VCTPX VALIC Company I Inflation Protected Fund | 2.58% | 0.00% | 13.97% | 13.35% | 8.00% | 1.86% | 2.20% | 1.63% | 1.98% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
VCTPX and VCIFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIFX has higher volatility (1.22%) compared to VCTPX (0.74%). In terms of maximum drawdown, VCTPX dropped -17.48% vs VCIFX's -29.13%.
VCTPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCTPX и VCIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор