PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTPX с DFAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCTPX с DFAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) and DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, VCTPX returned 1.06%/yr vs 5.25%/yr for DFAAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCTPX charges 0.52%/yr vs 0.29%/yr for DFAAX.

Доходность

Сравнение доходности VCTPX и DFAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCTPX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у DFAAX с доходностью 3.06%.

VCTPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.17%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.39%

DFAAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.82%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.63%
1 год
5.28%
3 года*
6.24%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCTPX и DFAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.23%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.29%
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.06%5.18%4.41%9.49%-13.40%20.47%

Correlation

The correlation between VCTPX and DFAAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.79

The correlation between VCTPX and DFAAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Inflation Protected Fund

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с TIILXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCBCXVCTPX с VCIFXVCTPX с BIIPXVCTPX с VCSTXVCTPX с VTIPX
Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с RRPAXDFAAX с IPBAXDFAAX с BIIPX

Доходность на риск

VCTPX vs. DFAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTPX c DFAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTPXDFAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.71

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.50

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.06

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

7.27

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTPX vs. DFAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTPX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTPX и DFAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTPXDFAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.71

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VCTPX и DFAAX

Максимальная просадка VCTPX за все время составила -17.48%, что больше максимальной просадки DFAAX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTPX и DFAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCTPXDFAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-16.64%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-2.55%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-3.44%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-16.64%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.55%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.72%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTPX и DFAAX

Текущая волатильность для VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) составляет 0.88%, в то время как у DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что VCTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCTPXDFAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.93%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.23%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.06%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

8.37%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

8.32%

-3.46%

Сравнение комиссий VCTPX и DFAAX

VCTPX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFAAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTPX и DFAAX

Дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности DFAAX в 3.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.37%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.56%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%

Часто задаваемые вопросы

VCTPX and DFAAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAAX has higher volatility (0.93%) compared to VCTPX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VCTPX dropped -17.48% vs DFAAX's -16.64%.

VCTPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCTPX и DFAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор