Сравнение VCSTX с VSSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX).
VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и VSSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSTX и VSSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -9.97% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
VSSVX VALIC Company I Small Cap Special Values Fund | -1.92% | -12.52% | 6.53% | 18.97% | -13.61% | 29.58% | 1.79% | 28.53% | -20.39% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у VSSVX с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VSSVX по среднегодовой доходности: 17.13% против 5.74% соответственно.
VCSTX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 17.13%
VSSVX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSTX и VSSVX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VSSVX в 0.87%.
Доходность на риск
VCSTX vs. VSSVX — Ранг доходности на риск
VCSTX
VSSVX
Сравнение VCSTX c VSSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | VSSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.08 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.28 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.01 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.04 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | VSSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.08 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.27 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VCSTX и VSSVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и VSSVX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности VSSVX в 10.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
VSSVX VALIC Company I Small Cap Special Values Fund | 10.25% | 0.00% | 4.41% | 13.57% | 7.01% | 2.83% | 9.91% | 13.88% | 1.57% | 7.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и VSSVX
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VSSVX в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VSSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSTX | VSSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -68.85% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -13.77% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -32.14% | -12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | -44.25% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -21.23% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -15.85% | -31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 5.08% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и VSSVX
VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSTX | VSSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 5.66% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 12.19% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 21.77% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 20.25% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 21.69% | +3.63% |