Сравнение VCSTX с VMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX).
VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и VMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSTX и VMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -9.97% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | -0.56% | -7.10% | 13.57% | 15.73% | -13.10% | 24.39% | 13.83% | 25.59% | -17.06% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у VMIDX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VMIDX по среднегодовой доходности: 17.13% против 7.64% соответственно.
VCSTX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 17.13%
VMIDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSTX и VMIDX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VMIDX в 0.34%.
Доходность на риск
VCSTX vs. VMIDX — Ранг доходности на риск
VCSTX
VMIDX
Сравнение VCSTX c VMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | VMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.66 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.08 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 3.29 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | VMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.66 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.35 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VCSTX и VMIDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и VMIDX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности VMIDX в 14.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 14.32% | 0.00% | 5.05% | 13.91% | 10.75% | 3.62% | 8.68% | 11.05% | 1.31% | 9.01% |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и VMIDX
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VMIDX в -67.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSTX | VMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -67.05% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -14.18% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -34.16% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | -41.76% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -14.83% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -17.03% | -30.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 3.27% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и VMIDX
VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSTX | VMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 5.37% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 11.36% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 20.83% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 21.04% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 21.78% | +3.54% |