Сравнение VCSTX с VCULX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).
VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и VCULX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSTX и VCULX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -9.97% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -12.67% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VCULX по среднегодовой доходности: 17.13% против 13.50% соответственно.
VCSTX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 17.13%
VCULX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSTX и VCULX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VCULX в 0.61%.
Доходность на риск
VCSTX vs. VCULX — Ранг доходности на риск
VCSTX
VCULX
Сравнение VCSTX c VCULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | VCULX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.53 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.94 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.33 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 1.15 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.53 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VCSTX и VCULX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и VCULX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности VCULX в 13.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 13.48% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и VCULX
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VCULX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSTX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -51.32% | -38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -16.39% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -39.13% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | -39.13% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -16.39% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -10.37% | -36.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.71% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и VCULX
VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VALIC Company I Growth Fund (VCULX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSTX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 5.53% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 12.12% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 22.57% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 23.07% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 21.91% | +3.41% |