PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSTX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSTX с VCNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSTX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSTX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Доходность по периодам

С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у VCNIX с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VCNIX по среднегодовой доходности: 17.13% против 15.17% соответственно.

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Science & Technology Fund

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VGREXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX

Сравнение комиссий VCSTX и VCNIX

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VCNIX в 0.45%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Доходность на риск

VCSTX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSTX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSTXVCNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.88

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.41

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

4.42

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSTX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSTXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.03

Корреляция

Корреляция между VCSTX и VCNIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSTX и VCNIX

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности VCNIX в 11.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Просадки

Сравнение просадок VCSTX и VCNIX

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSTXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-76.68%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-12.76%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-37.53%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.91%

-37.53%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-15.91%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-28.91%

-18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.50%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSTX и VCNIX

VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSTXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

5.39%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

11.80%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

22.28%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

24.85%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

23.67%

+1.65%