Сравнение VCSTX с VCGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX).
VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и VCGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSTX и VCGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -9.97% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 1.83% | 25.43% | 11.43% | 11.86% | -25.21% | 1.20% | 15.60% | 20.27% | -19.32% | 41.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у VCGEX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VCGEX по среднегодовой доходности: 17.13% против 7.40% соответственно.
VCSTX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 17.13%
VCGEX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSTX и VCGEX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VCGEX в 0.93%.
Доходность на риск
VCSTX vs. VCGEX — Ранг доходности на риск
VCSTX
VCGEX
Сравнение VCSTX c VCGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | VCGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.67 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.16 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.93 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.45 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | VCGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.67 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.06 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VCSTX и VCGEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и VCGEX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VCGEX в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 2.19% | 0.00% | 2.20% | 18.56% | 21.86% | 1.78% | 2.01% | 1.59% | 1.78% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и VCGEX
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VCGEX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VCGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSTX | VCGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -70.06% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -12.80% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -38.94% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | -39.81% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -12.80% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -36.74% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 3.56% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и VCGEX
VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSTX | VCGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.26% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 11.83% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 17.06% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 16.15% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 17.63% | +7.69% |