Сравнение VCSTX с VBCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX).
VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и VBCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSTX и VBCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -6.02% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 0.32% | 10.37% | 16.75% | 11.06% | -6.57% | 31.26% | -2.16% | 23.66% | -17.02% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у VBCVX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VBCVX по среднегодовой доходности: 17.63% против 9.21% соответственно.
VCSTX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 17.63%
VBCVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSTX и VBCVX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VBCVX в 0.48%.
Доходность на риск
VCSTX vs. VBCVX — Ранг доходности на риск
VCSTX
VBCVX
Сравнение VCSTX c VBCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | VBCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.54 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.45 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 7.01 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | VBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VCSTX и VBCVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и VBCVX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности VBCVX в 9.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 7.93% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 9.22% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и VBCVX
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VBCVX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VBCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSTX | VBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -58.88% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -11.32% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -19.90% | -25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | -40.12% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -5.05% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.35% | -11.09% | -36.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.35% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и VBCVX
VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSTX | VBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 4.12% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 8.12% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 14.99% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 15.02% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 17.62% | +7.74% |