PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSTX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSTX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSTX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSTX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VCSTX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 17.13% против 31.42% соответственно.

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Science & Technology Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VGREXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий VCSTX и FSELX

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

VCSTX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSTX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSTXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.07

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.72

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

4.58

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

18.71

-15.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSTX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSTXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.07

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.49

-0.30

Корреляция

Корреляция между VCSTX и FSELX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSTX и FSELX

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок VCSTX и FSELX

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSTXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-82.54%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-17.23%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-46.37%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.91%

-46.37%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-14.38%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-28.82%

-18.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.21%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSTX и FSELX

Текущая волатильность для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) составляет 8.30%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSTXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

10.47%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

24.91%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

40.89%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

38.58%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

34.71%

-9.39%