Сравнение VCSTX с FELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).
VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и FELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSTX и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -9.97% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 0.34% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции VCSTX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 17.13% против 29.99% соответственно.
VCSTX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 17.13%
FELIX
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 77.58%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 29.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSTX и FELIX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.
Доходность на риск
VCSTX vs. FELIX — Ранг доходности на риск
VCSTX
FELIX
Сравнение VCSTX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.94 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.55 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 4.18 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 15.94 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.94 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VCSTX и FELIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и FELIX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности FELIX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% | 0.00% | 0.00% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.49% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и FELIX
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и FELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSTX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -71.17% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -17.09% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -46.02% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | -46.02% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -14.65% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -21.27% | -26.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.49% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и FELIX
Текущая волатильность для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) составляет 8.30%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSTX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 10.51% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 24.76% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 39.67% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 37.96% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 34.34% | -9.02% |