PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSTX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSTX с BOGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).

VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSTX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSTX и BOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		-1.72%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции BOGSX по среднегодовой доходности: 17.13% против 13.86% соответственно.

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%

BOGSX

1 день
-1.48%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-0.71%
1 год
24.96%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.28%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Science & Technology Fund

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VGREXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с USMVBOGSX с VOOBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG

Сравнение комиссий VCSTX и BOGSX

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund

Доходность на риск

VCSTX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSTX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSTXBOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.95

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.65

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

5.85

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSTX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOGSX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSTXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.06

+0.14

Корреляция

Корреляция между VCSTX и BOGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSTX и BOGSX

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности BOGSX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%0.00%0.00%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.86%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%

Просадки

Сравнение просадок VCSTX и BOGSX

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, примерно равная максимальной просадке BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и BOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSTXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-92.80%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-12.77%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-33.93%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.91%

-33.93%

-10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-10.20%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-59.36%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.60%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSTX и BOGSX

VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSTXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

7.10%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

16.64%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

25.96%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

25.14%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

24.44%

+0.88%