Сравнение VCSTX с BOGSX
VCSTX (VALIC Company I Science & Technology Fund) and BOGSX (Black Oak Emerging Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, VCSTX returned 21.97%/yr vs 17.86%/yr for BOGSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VCSTX charges 0.94%/yr vs 1.03%/yr for BOGSX.
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и BOGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность 37.85%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 43.19%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции BOGSX по среднегодовой доходности: 21.97% против 17.86% соответственно.
VCSTX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 18.12%
- С начала года
- 37.85%
- 6 месяцев
- 36.32%
- 1 год
- 63.70%
- 3 года*
- 37.62%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 21.97%
BOGSX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 43.19%
- 6 месяцев
- 42.65%
- 1 год
- 62.39%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам VCSTX и BOGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 37.85% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 43.19% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
Correlation
The correlation between VCSTX and BOGSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.89 |
The correlation between VCSTX and BOGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSTX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск
VCSTX
BOGSX
Сравнение VCSTX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | BOGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 5.90 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 20.24 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 3.03 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.73 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и BOGSX
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, примерно равная максимальной просадке BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и BOGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSTX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -92.80% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -11.04% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.63% | -24.78% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -33.93% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | -33.93% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.10% | -58.96% | +11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 3.21% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и BOGSX
VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSTX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.71% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 16.73% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 21.46% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 25.22% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 24.61% | +0.95% |
Сравнение комиссий VCSTX и BOGSX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и BOGSX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности BOGSX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 4.02% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCSTX and BOGSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCSTX has higher volatility (7.34%) compared to BOGSX (6.71%). In terms of maximum drawdown, VCSTX dropped -89.61% vs BOGSX's -92.80%.
BOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSTX и BOGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор