PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VSSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с VSSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VSSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и VSSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VSSVX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VCSLX превзошли акции VSSVX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.92% соответственно.

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VMSGX
Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCNIXVSSVX с VGLSXVSSVX с VCIEXVSSVX с VCSTXVSSVX с HWSIXVSSVX с VCBCX

Сравнение комиссий VCSLX и VSSVX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VSSVX в 0.87%.

VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. VSSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VSSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVSSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.15

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.38

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.25

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

0.67

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VSSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VSSVX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VSSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVSSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.15

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.16

-0.02

Корреляция

Корреляция между VCSLX и VSSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VSSVX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности VSSVX в 10.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VSSVX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке VSSVX в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VSSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXVSSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-68.85%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.77%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-32.14%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-44.25%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-19.87%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-15.85%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

5.12%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VSSVX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXVSSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.02%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

12.29%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

21.79%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

20.26%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

21.69%

+1.86%