PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с VMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и VMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		2.28%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у VMIDX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции VCSLX превзошли акции VMIDX по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.94% соответственно.

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%

VMIDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.99%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX
Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с VCIEXVMIDX с VCNIXVMIDX с BIGTXVMIDX с SWMCX

Сравнение комиссий VCSLX и VMIDX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VMIDX в 0.34%.

VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. VMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.80

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.27

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.04

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

4.48

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VMIDX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.80

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.16

-0.02

Корреляция

Корреляция между VCSLX и VMIDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VMIDX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности VMIDX в 13.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.92%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VMIDX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке VMIDX в -67.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXVMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-67.05%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.18%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-34.16%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-41.76%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-12.40%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-17.03%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.29%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VMIDX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXVMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.26%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

11.66%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

20.98%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

21.08%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

21.79%

+1.76%