PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VGREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с VGREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и VGREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		0.36%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VGREX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VCSLX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 8.41% против 2.79% соответственно.

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%

VGREX

1 день
1.62%
1 месяц
-8.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VMSGX
Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VNQIVGREX с VMSGXVGREX с VCBCXVGREX с VCIEXVGREX с VCSTXVGREX с VGLSXVGREX с VCGAX

Сравнение комиссий VCSLX и VGREX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VGREX в 0.86%.

VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. VGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVGREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.51

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.77

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.71

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

2.65

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VGREX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVGREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.51

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.17

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.01

+0.16

Корреляция

Корреляция между VCSLX и VGREX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VGREX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VGREX в 3.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		3.19%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VGREX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VGREX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXVGREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-63.57%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.63%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-34.17%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-39.92%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-12.27%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-23.96%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.83%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VGREX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXVGREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

4.81%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

8.18%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

14.20%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

15.94%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

16.95%

+6.60%