Сравнение VCSLX с VGLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и VGLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и VGLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | -2.67% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VGLSX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VCSLX превзошли акции VGLSX по среднегодовой доходности: 8.04% против 5.35% соответственно.
VCSLX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.04%
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и VGLSX
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.
Доходность на риск
VCSLX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск
VCSLX
VGLSX
Сравнение VCSLX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | VGLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.73 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.44 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.87 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 8.70 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.73 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.21 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и VGLSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и VGLSX
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности VGLSX в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.28% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и VGLSX
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VGLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -44.78% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -8.19% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -23.13% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -25.65% | -16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -7.23% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -12.21% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.84% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и VGLSX
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.38% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 6.00% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 10.19% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 10.15% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 10.92% | +12.61% |