Сравнение VCSLX с VCULX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и VCULX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и VCULX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 0.70% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.94% соответственно.
VCSLX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 8.41%
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и VCULX
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VCULX в 0.61%.
Доходность на риск
VCSLX vs. VCULX — Ранг доходности на риск
VCSLX
VCULX
Сравнение VCSLX c VCULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | VCULX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.21 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.76 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 2.66 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.37 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и VCULX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и VCULX
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности VCULX в 12.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.07% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и VCULX
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VCULX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -51.32% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -16.39% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -39.13% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -39.13% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -13.06% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -10.37% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.71% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и VCULX
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с VALIC Company I Growth Fund (VCULX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.02% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 12.75% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 22.87% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 23.13% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 21.95% | +1.60% |