PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с VCNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у VCNIX с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 8.04% против 15.17% соответственно.

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VGREXVCSLX с VMSGX
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX

Сравнение комиссий VCSLX и VCNIX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VCNIX в 0.45%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVCNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.88

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

4.42

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.31

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.22

-0.09

Корреляция

Корреляция между VCSLX и VCNIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VCNIX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности VCNIX в 11.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VCNIX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-76.68%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.76%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-37.53%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-37.53%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-15.91%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-28.91%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.50%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VCNIX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.39%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.80%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

22.28%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

24.85%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

23.67%

-0.14%