PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VCGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с VCGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VCGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и VCGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VCGEX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VCSLX превзошли акции VCGEX по среднегодовой доходности: 8.04% против 7.40% соответственно.

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VGREXVCSLX с VCBCX
Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с DEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с VMSGXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с CEMFX

Сравнение комиссий VCSLX и VCGEX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VCGEX в 0.93%.

VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. VCGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VCGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVCGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.67

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.16

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.93

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

7.45

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VCGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VCGEX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VCGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVCGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.67

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.06

+0.07

Корреляция

Корреляция между VCSLX и VCGEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VCGEX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности VCGEX в 2.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VCGEX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке VCGEX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VCGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXVCGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-70.06%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.80%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-38.94%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-39.81%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-12.80%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-36.74%

+18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.56%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VCGEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) составляет 6.68%, в то время как у VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXVCGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.26%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.83%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

17.06%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

16.15%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

17.63%

+5.90%