PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.46% соответственно.

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий VCSLX и RYOTX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.73

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.37

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.26

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

11.42

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.73

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.59

-0.45

Корреляция

Корреляция между VCSLX и RYOTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и RYOTX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%0.00%0.00%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и RYOTX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-56.86%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.59%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-35.84%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-44.87%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-7.15%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-9.47%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.88%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и RYOTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) составляет 7.60%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

9.07%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

17.62%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

26.53%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

23.39%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

23.03%

+0.52%