Сравнение VCSLX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 0.70% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.92% соответственно.
VCSLX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 8.41%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и PRSVX
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
VCSLX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
VCSLX
PRSVX
Сравнение VCSLX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.44 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.26 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.08 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 8.63 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.44 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.64 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и PRSVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и PRSVX
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.07% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% | 0.00% | 0.00% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и PRSVX
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -55.37% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -14.04% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -28.17% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -40.97% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -5.61% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -7.52% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.68% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и PRSVX
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 6.72% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 16.12% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 23.88% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 20.42% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 21.28% | +2.27% |