PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VCBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с VCBCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VCBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и VCBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		-2.67%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-13.29%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у VCBCX с доходностью -13.29%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям VCBCX по среднегодовой доходности: 8.04% против 12.26% соответственно.

VCSLX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.64%
1 год
20.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
1.67%
10 лет*
8.04%

VCBCX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
-12.39%
1 год
13.66%
3 года*
16.10%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VGREXVCSLX с VMSGX
Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VVSCXVCBCX с VGLSXVCBCX с VCTPXVCBCX с VGREXVCBCX с VCGAX

Сравнение комиссий VCSLX и VCBCX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VCBCX в 0.76%.

VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVCBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.65

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.50

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

1.74

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VCBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VCBCX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VCBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVCBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.29

-0.16

Корреляция

Корреляция между VCSLX и VCBCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VCBCX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности VCBCX в 16.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.28%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.88%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VCBCX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VCBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXVCBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-55.01%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-15.94%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-43.31%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-43.31%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-15.94%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-13.55%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.60%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VCBCX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXVCBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.90%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.08%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

21.48%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

23.87%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

22.72%

+0.81%