PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSLX с DFISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSLX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		1.00%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCSLX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции DFISX немного отстают с 7.99%.

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%

DFISX

1 день
3.03%
1 месяц
-7.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.54%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.89%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с AVDV

Сравнение комиссий VCSLX и DFISX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.

DFISX
DFA International Small Company Portfolio
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VCSLX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXDFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.99

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.56

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.34

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

9.16

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.99

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.44

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.45

-0.31

Корреляция

Корреляция между VCSLX и DFISX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и DFISX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности DFISX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%0.00%0.00%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.11%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и DFISX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSLXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-60.66%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.96%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-35.06%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-43.00%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-9.09%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-11.69%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.05%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и DFISX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSLXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.81%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

10.46%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

15.63%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

15.80%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

16.13%

+7.42%