Сравнение VCSH с YEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
VCSH и YEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSH и YEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSH и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | 0.30% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 0.63%.
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и YEAR
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии YEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSH vs. YEAR — Ранг доходности на риск
VCSH
YEAR
Сравнение VCSH c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSH | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 4.58 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 8.46 | -5.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.11 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 13.65 | -10.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 62.07 | -47.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSH | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 4.58 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 4.29 | -3.27 |
Корреляция
Корреляция между VCSH и YEAR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и YEAR
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности YEAR в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и YEAR
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и YEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSH | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -0.61% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -0.30% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.04% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.06% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.07% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и YEAR
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSH | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.25% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 0.50% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 0.87% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 1.17% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 1.17% | +2.18% |