PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSH с USIG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

VCSH и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSH и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.29%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.29%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VCSH – 2.72% и акции USIG – 2.72%.

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%

USIG

1 день
0.51%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.06%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий VCSH и USIG

И VCSH, и USIG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCSH vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.01

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.38

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.88

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

5.84

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.01

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.12

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.53

+0.48

Корреляция

Корреляция между VCSH и USIG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и USIG

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности USIG в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.68%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и USIG

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSHUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-22.21%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-2.79%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-21.45%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-21.45%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.80%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-3.44%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.90%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и USIG

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.94%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSHUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.10%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

2.89%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

5.05%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

6.83%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

6.82%

-3.47%