Сравнение VCSH с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
VCSH и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSH и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSH и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.46% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.21% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.21%.
VCSH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.72%
OVT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и OVT
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
VCSH vs. OVT — Ранг доходности на риск
VCSH
OVT
Сравнение VCSH c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSH | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.10 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 3.00 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.46 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 16.27 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSH | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.66 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.64 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VCSH и OVT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и OVT
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности OVT в 8.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.80% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и OVT
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSH | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -13.59% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -1.94% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -13.59% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.82% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -3.50% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.53% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и OVT
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.94%, в то время как у Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSH | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.46% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 2.83% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 3.99% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 4.63% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 4.59% | -1.24% |