PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSH с FLRN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

VCSH и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSH и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.84%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям FLRN по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.99% соответственно.

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%

FLRN

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.67%
3 года*
5.88%
5 лет*
4.00%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий VCSH и FLRN

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCSH vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.58

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

3.22

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

2.10

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

3.21

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

26.30

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.58

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

2.39

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.49

+0.53

Корреляция

Корреляция между VCSH и FLRN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и FLRN

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности FLRN в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.69%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и FLRN

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSHFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-14.64%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.43%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-2.16%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-14.64%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-1.85%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.17%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и FLRN

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSHFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.37%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

0.54%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.82%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

1.69%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

4.21%

-0.86%