Сравнение VCSH с EMNT
VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) are both exchange-traded funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while EMNT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. VCSH is passively managed, while EMNT is actively managed. Over the past 5 years, VCSH returned 2.39%/yr vs 3.47%/yr for EMNT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.24%/yr for EMNT.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и EMNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 1.80%.
VCSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.70%
EMNT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCSH и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.86% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 0.31% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.80% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.06% |
Correlation
The correlation between VCSH and EMNT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.44 |
The correlation between VCSH and EMNT shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSH vs. EMNT — Ранг доходности на риск
VCSH
EMNT
Сравнение VCSH c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCSH | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 5.52 | -4.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 33.57 | -30.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 235.04 | -221.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCSH и EMNT
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и EMNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSH | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -2.28% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -0.13% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -0.73% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -1.70% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.23% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.02% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и EMNT
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSH | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.12% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 0.35% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 0.42% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 0.83% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 0.86% | +2.49% |
Сравнение комиссий VCSH и EMNT
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и EMNT
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности EMNT в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.00% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.44% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
VCSH and EMNT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCSH has higher volatility (0.65%) compared to EMNT (0.12%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs EMNT's -2.28%.
On 5-year performance, EMNT leads with 3.47% vs 2.39% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EMNT has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMNT has performed better with a 3.47% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for EMNT.
VCSH has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 4.00% for EMNT.
VCSH is categorized as Corporate Bonds, while EMNT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.04% for VCSH and 0.24% for EMNT.
EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (10.65 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSH и EMNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор