Сравнение VCSH с AVSF
VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. VCSH is passively managed, while AVSF is actively managed. Over the past 5 years, VCSH returned 2.40%/yr vs 1.92%/yr for AVSF. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и AVSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.95%.
VCSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.67%
- Всё время*
- 2.91%
AVSF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.68M | $2.34M | $2.30M | |
| $328.07M | $286.75M | $332.32M |
Сравнение доходности по годам VCSH и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 1.14% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 0.87% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.95% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.46% |
Correlation
The correlation between VCSH and AVSF is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between VCSH and AVSF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSH vs. AVSF — Ранг доходности на риск
VCSH
AVSF
Сравнение VCSH c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCSH | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.16 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 7.55 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCSH и AVSF
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и AVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSH | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -8.85% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -1.42% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -1.42% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.41% | -8.70% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.15% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.40% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и AVSF
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSH | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.50% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.52% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 1.86% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 2.67% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.51% | +0.84% |
Сравнение комиссий VCSH и AVSF
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVSF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и AVSF
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности AVSF в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 3.97% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VCSH and AVSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCSH has higher volatility (0.54%) compared to AVSF (0.50%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs AVSF's -8.85%.
On 5-year performance, VCSH leads with 2.40% vs 1.92% for AVSF. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCSH has performed better with a 2.40% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for AVSF.
VCSH has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.97% for AVSF.
VCSH is categorized as Corporate Bonds, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.04% for VCSH and 0.15% for AVSF.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSH и AVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор