PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с AVSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSH с AVSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. VCSH is passively managed, while AVSF is actively managed. Over the past 5 years, VCSH returned 2.32%/yr vs 1.83%/yr for AVSF. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и AVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.43%.

VCSH

1 день
-0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.59%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.70%

AVSF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.02%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSH и AVSF

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.64%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%0.89%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.43%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.53%

Correlation

The correlation between VCSH and AVSF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between VCSH and AVSF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с BRASXAVSF с SGOVAVSF с VOOAVSF с VGSH

Доходность на риск

VCSH vs. AVSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c AVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHAVSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.15

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.28

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.85

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

10.80

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. AVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSF равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHAVSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.66

+0.35

Просадки

Сравнение просадок VCSH и AVSF

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и AVSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSHAVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-8.85%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.42%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-1.42%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-8.85%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.55%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.20%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.37%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и AVSF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеют волатильность 0.57% и 0.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSHAVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.56%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.35%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

1.88%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

2.65%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

2.52%

+0.83%

Сравнение комиссий VCSH и AVSF

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVSF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и AVSF

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности AVSF в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.02%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VCSH and AVSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCSH has higher volatility (0.57%) compared to AVSF (0.56%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs AVSF's -8.85%.

On 5-year performance, VCSH leads with 2.32% vs 1.83% for AVSF. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCSH has performed better with a 2.32% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for AVSF.

VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.02% for AVSF.

VCSH is categorized as Corporate Bonds, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.04% for VCSH and 0.15% for AVSF.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSH и AVSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор