Сравнение VCSAX с TRLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и TRLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSAX и TRLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 6.73% | 2.11% | 13.29% | 2.38% | -1.75% | 18.56% | 10.90% | 26.08% | -7.72% | 11.79% |
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | -0.63% | 17.44% | 14.79% | 14.35% | -7.03% | 27.10% | 3.59% | 28.83% | -14.29% | 10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSAX показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у TRLIX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям TRLIX по среднегодовой доходности: 7.79% против 10.41% соответственно.
VCSAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 7.79%
TRLIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и TRLIX
VCSAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TRLIX в 0.41%.
Доходность на риск
VCSAX vs. TRLIX — Ранг доходности на риск
VCSAX
TRLIX
Сравнение VCSAX c TRLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSAX | TRLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.95 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.38 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.11 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 4.93 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSAX | TRLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.95 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и TRLIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и TRLIX
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности TRLIX в 8.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.99% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.40% | 2.56% |
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 8.88% | 8.82% | 4.01% | 8.58% | 6.13% | 9.19% | 1.89% | 2.08% | 12.82% | 5.19% | 4.29% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и TRLIX
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки TRLIX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и TRLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSAX | TRLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -61.94% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -11.58% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -20.13% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -38.54% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -7.35% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -8.89% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.61% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и TRLIX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSAX | TRLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.62% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 8.04% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 15.76% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 14.91% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.04% | -3.44% |