Сравнение VCRM с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
VCRM и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VCRM и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и ZTAX
VCRM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
VCRM vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
VCRM
ZTAX
Сравнение VCRM c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.21 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.49 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.52 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 1.39 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.21 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.22 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и ZTAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и ZTAX
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.29% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и ZTAX
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -15.33% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -10.47% | +7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.92% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -6.87% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.92% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и ZTAX
Текущая волатильность для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) составляет 1.49%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что VCRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 9.47% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 24.05% | -21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 25.93% | -21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 27.25% | -23.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 27.25% | -23.25% |