Сравнение VCRM с VGMS
VCRM (Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCRM is a Municipal Bonds fund tracking the S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index, while VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard. VCRM is passively managed, while VGMS is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCRM charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности VCRM и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.29%.
VCRM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCRM и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 2.08% | 5.76% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.29% | 5.44% |
Correlation
The correlation between VCRM and VGMS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRM vs. VGMS — Ранг доходности на риск
VCRM
VGMS
Сравнение VCRM c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.18 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и VGMS
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRM | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -2.46% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.16% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.31% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRM | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 3.21% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 3.21% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 3.21% | +0.68% |
Сравнение комиссий VCRM и VGMS
VCRM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и VGMS
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VGMS в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.63% | 3.42% | 0.40% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.15% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCRM and VGMS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCRM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCRM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.63% for VCRM.
VCRM is categorized as Municipal Bonds, while VGMS is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.12% for VCRM and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для VCRM и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор