Сравнение VCRM с VGMS
VCRM (Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCRM is a Municipal Bonds fund tracking the S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index, while VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard. VCRM is passively managed, while VGMS is actively managed. Over the past year, VCRM returned 7.80% vs 6.33% for VGMS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCRM charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности VCRM и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.66%.
VCRM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCRM и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 2.45% | 5.95% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.66% | 5.51% |
Correlation
The correlation between VCRM and VGMS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between VCRM and VGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRM vs. VGMS — Ранг доходности на риск
VCRM
VGMS
Сравнение VCRM c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCRM | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.58 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 11.69 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCRM и VGMS
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRM | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -2.46% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.46% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.30% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.54% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и VGMS
Текущая волатильность для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что VCRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRM | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.04% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 2.64% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 3.25% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 3.23% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 3.23% | +0.60% |
Сравнение комиссий VCRM и VGMS
VCRM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и VGMS
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VGMS в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.62% | 3.42% | 0.40% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.13% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCRM and VGMS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGMS has higher volatility (1.04%) compared to VCRM (0.50%). In terms of maximum drawdown, VCRM dropped -4.12% vs VGMS's -2.46%.
On 1-year performance, VCRM leads with 7.80% vs 6.33% for VGMS. On fees, VCRM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VCRM has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCRM has performed better with a 7.80% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.62% for VCRM.
VCRM is categorized as Municipal Bonds, while VGMS is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.12% for VCRM and 0.30% for VGMS.
VCRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCRM и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор