PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRM с VGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCRM с VGMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS).

VCRM и VGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VCRM и VGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCRM и VGMS

2026 (YTD)2025
VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF		0.34%5.76%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		-0.07%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью -0.07%.

VCRM

1 день
0.30%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.34%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGMS

1 день
0.21%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Часто сравнивают с VCRM:
VCRM с SGOVVCRM с VTEBVCRM с VBMFXVCRM с APUEVCRM с VTMFXVCRM с BNDXVCRM с VSDM
Часто сравнивают с VGMS:
VGMS с BINCVGMS с PYLDVGMS с JPIEVGMS с VPLSVGMS с BNDVGMS с VSDMVGMS с VCIT

Сравнение комиссий VCRM и VGMS

VCRM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGMS в 0.30%.

VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VCRM vs. VGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRM
Ранг доходности на риск VCRM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VGMS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRM c VGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRMVGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRM vs. VGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRMVGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.16

-1.30

Корреляция

Корреляция между VCRM и VGMS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRM и VGMS

Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VGMS в 4.29%

TTM20252024
VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF		3.59%3.42%0.40%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		4.29%2.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCRM и VGMS

Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и VGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRMVGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-2.46%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.30%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.28%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VCRM и VGMS

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRMVGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

3.12%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

3.12%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

3.12%

+0.88%