Сравнение VCRM с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VCRM и VFIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и VFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью -0.98%.
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и VFIDX
VCRM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRM vs. VFIDX — Ранг доходности на риск
VCRM
VFIDX
Сравнение VCRM c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | VFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.75 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.87 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 6.68 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и VFIDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и VFIDX
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VFIDX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и VFIDX
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и VFIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -20.14% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -3.34% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.45% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -2.61% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.93% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и VFIDX
Текущая волатильность для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VCRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.77% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.70% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 4.71% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 6.35% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 5.17% | -1.17% |