Сравнение VCRB с VPAIX
VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and VPAIX (Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both funds - VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while VPAIX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past year, VCRB returned 4.86% vs 8.27% for VPAIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for VPAIX.
Доходность
Сравнение доходности VCRB и VPAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCRB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VPAIX с доходностью 1.83%.
VCRB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPAIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение доходности по годам VCRB и VPAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 1.19% | 7.56% | 2.21% | 0.95% |
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.83% | 5.27% | 2.59% | 1.95% |
Correlation
The correlation between VCRB and VPAIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between VCRB and VPAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRB vs. VPAIX — Ранг доходности на риск
VCRB
VPAIX
Сравнение VCRB c VPAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCRB | VPAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.72 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.68 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 9.56 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCRB и VPAIX
Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки VPAIX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и VPAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRB | VPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -19.51% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.10% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.17% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -2.15% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.87% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и VPAIX
Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRB | VPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.88% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.30% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 3.00% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.50% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.40% | +0.32% |
Сравнение комиссий VCRB и VPAIX
VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VPAIX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и VPAIX
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VPAIX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.57% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.65% | 4.48% | 4.04% | 3.25% | 3.12% | 2.45% | 3.16% | 3.70% | 3.91% | 3.93% | 4.10% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VCRB and VPAIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCRB has higher volatility (0.99%) compared to VPAIX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs VPAIX's -19.51%.
VPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCRB и VPAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор