PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRB с VPAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRB с VPAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and VPAIX (Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both funds - VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while VPAIX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past year, VCRB returned 5.07% vs 8.38% for VPAIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for VPAIX.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и VPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VPAIX с доходностью 1.74%.

VCRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.33%
1 год
8.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRB и VPAIX

2026 (YTD)202520242023
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.58%7.56%2.21%0.65%
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.74%5.27%2.59%1.01%

Correlation

The correlation between VCRB and VPAIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.56

The correlation between VCRB and VPAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond ETF

Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с UITB
Часто сравнивают с VPAIX:
VPAIX с VTEBVPAIX с VTEAXVPAIX с VDIGXVPAIX с SGOVVPAIX с BNDVPAIX с FPXTXVPAIX с VOO

Доходность на риск

VCRB vs. VPAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VPAIX
Ранг доходности на риск VPAIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRB c VPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRBVPAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.86

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
4.61

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.74

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.78

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

9.96

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRB vs. VPAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VPAIX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и VPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRBVPAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.86

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.14

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VCRB и VPAIX

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки VPAIX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и VPAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRBVPAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-19.51%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-3.10%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.26%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-2.15%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.86%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и VPAIX

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRBVPAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.24%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.29%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.02%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

4.49%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

4.41%

+0.33%

Сравнение комиссий VCRB и VPAIX

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VPAIX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и VPAIX

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VPAIX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.60%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPAIX
Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.66%4.48%4.04%3.25%3.12%2.45%3.16%3.70%3.91%3.93%4.10%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VCRB and VPAIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPAIX has higher volatility (1.24%) compared to VCRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs VPAIX's -19.51%.

VPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRB и VPAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор