Сравнение VCRB с QQLV
VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index. VCRB is actively managed, while QQLV is passively managed. Over the past year, VCRB returned 5.07% vs -1.49% for QQLV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for QQLV.
Доходность
Сравнение доходности VCRB и QQLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCRB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у QQLV с доходностью 2.20%.
VCRB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCRB и QQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.58% | 7.56% | -1.86% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.20% | 4.19% | -5.60% |
Correlation
The correlation between VCRB and QQLV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRB vs. QQLV — Ранг доходности на риск
VCRB
QQLV
Сравнение VCRB c QQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRB | QQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.20 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | -0.40 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRB | QQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.15 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.03 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок VCRB и QQLV
Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки QQLV в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и QQLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRB | QQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -9.54% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -7.35% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -3.36% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -3.19% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.74% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и QQLV
Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.17%, в то время как у Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRB | QQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.64% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 7.05% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 10.13% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 12.68% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 12.68% | -7.94% |
Сравнение комиссий VCRB и QQLV
VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и QQLV
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности QQLV в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.06% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.60% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
VCRB and QQLV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQLV has higher volatility (2.64%) compared to VCRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs QQLV's -9.54%.
On 1-year performance, VCRB leads with 5.07% vs -1.49% for QQLV. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCRB has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCRB has performed better with a 5.07% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.
VCRB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.06% for QQLV.
VCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while QQLV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VCRB and 0.25% for QQLV.
VCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCRB и QQLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор