PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRB с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRB с BBAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. VCRB is actively managed, while BBAG is passively managed. Over the past year, VCRB returned 5.07% vs 4.67% for BBAG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.32%.

VCRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAG

1 день
0.15%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.67%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRB и BBAG

2026 (YTD)202520242023
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.58%7.56%2.21%0.65%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.32%7.27%1.26%0.34%

Correlation

The correlation between VCRB and BBAG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.96

The correlation between VCRB and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCRB и BBAG

Секторы
VCRB
BBAG

Технологии

0.1%
12.0%

Энергетика

0.0%
1.2%

Недвижимость

0.0%
6.8%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

46.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Финансовые услуги

-

6.5%

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

VCRB
0.1%
BBAG
12.0%

Энергетика

VCRB
0.0%
BBAG
1.2%

Недвижимость

VCRB
0.0%
BBAG
6.8%

Сырьевые материалы

VCRB

-

BBAG
0.5%

Коммуникационные услуги

VCRB

-

BBAG
46.6%

Потребительский циклический сектор

VCRB

-

BBAG
1.6%

Потребительский защитный сектор

VCRB

-

BBAG
1.0%

Финансовые услуги

VCRB

-

BBAG
6.5%

Здравоохранение

VCRB

-

BBAG
2.6%

Промышленность

VCRB

-

BBAG
1.6%

Коммунальные услуги

VCRB

-

BBAG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с UITB
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX

Доходность на риск

VCRB vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRB c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRBBBAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.21

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.80

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.69

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

5.04

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRB vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAG равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRBBBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.32

+0.62

Просадки

Сравнение просадок VCRB и BBAG

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и BBAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRBBBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-18.73%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.78%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.70%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-6.22%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.93%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и BBAG

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRBBBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.24%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.83%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.92%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

5.92%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

5.80%

-1.06%

Сравнение комиссий VCRB и BBAG

VCRB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и BBAG

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BBAG в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.36%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.60%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VCRB and BBAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBAG has higher volatility (1.24%) compared to VCRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs BBAG's -18.73%.

On 1-year performance, VCRB leads with 5.07% vs 4.67% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VCRB has performed better with a 5.07% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VCRB.

VCRB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 4.36% for BBAG.

They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for VCRB and 0.03% for BBAG.

VCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRB и BBAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор