Сравнение BBAG с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BBAG и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBAG и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и BND
И BBAG, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBAG vs. BND — Ранг доходности на риск
BBAG
BND
Сравнение BBAG c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.75 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 4.78 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и BND составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и BND
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и BND
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -18.58% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.44% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -17.91% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.54% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -3.07% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.90% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и BND
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что BBAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.63% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.52% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 4.30% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 6.00% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 5.52% | +0.32% |