Сравнение BBAG с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
BBAG и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAG или JCPB.
Основные характеристики
| BBAG | JCPB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.81% | 6.28% |
| Дох-ть за 1 год | 10.21% | 12.29% |
| Дох-ть за 3 года | -1.73% | -0.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.21% | 1.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 6.48% | 6.31% |
| Макс. просадка | -18.86% | -16.67% |
| Текущая просадка | -6.55% | -1.53% |
Корреляция
Корреляция между BBAG и JCPB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBAG и JCPB
С начала года, BBAG показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 6.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и JCPB
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JCPB в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBAG c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и JCPB
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности JCPB в 4.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.03% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.11% | 2.92% | 0.16% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.75% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и JCPB
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.86%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и JCPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и JCPB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеют волатильность 1.11% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.