PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAG с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAG с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. BBAG is passively managed, while JCPB is actively managed. Over the past 5 years, BBAG returned 0.02%/yr vs 1.14%/yr for JCPB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BBAG charges 0.03%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности BBAG и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAG показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

BBAG

1 день
0.15%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.67%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAG и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.32%7.27%1.26%5.41%-13.26%-1.79%7.31%7.63%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%

Correlation

The correlation between BBAG and JCPB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.83

The correlation between BBAG and JCPB shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBAG и JCPB

Секторы
BBAG
JCPB

Коммуникационные услуги

46.6%
16.3%

Технологии

12.0%
9.1%

Недвижимость

6.8%
4.6%

Финансовые услуги

6.5%
13.9%

Здравоохранение

2.6%
3.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

1.6%
1.4%

Промышленность

1.6%
0.6%

Энергетика

1.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.5%

Сырьевые материалы

0.5%
0.4%

Коммуникационные услуги

BBAG
46.6%
JCPB
16.3%

Технологии

BBAG
12.0%
JCPB
9.1%

Недвижимость

BBAG
6.8%
JCPB
4.6%

Финансовые услуги

BBAG
6.5%
JCPB
13.9%

Здравоохранение

BBAG
2.6%
JCPB
3.9%

Коммунальные услуги

BBAG
2.3%
JCPB
1.9%

Потребительский циклический сектор

BBAG
1.6%
JCPB
1.4%

Промышленность

BBAG
1.6%
JCPB
0.6%

Энергетика

BBAG
1.2%
JCPB
1.6%

Потребительский защитный сектор

BBAG
1.0%
JCPB
0.5%

Сырьевые материалы

BBAG
0.5%
JCPB
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с SCHZBBAG с AGGBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHXBBAG с VCSH
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

BBAG vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAG c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAGJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.51

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.22

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.07

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

6.28

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAG vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAG и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAGJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.21

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BBAG и JCPB

Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAGJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-16.67%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.71%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-5.97%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-16.67%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.36%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.26%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.89%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAG и JCPB

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеют волатильность 1.24% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAGJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.25%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.72%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.77%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

5.38%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

5.05%

+0.75%

Сравнение комиссий BBAG и JCPB

BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAG и JCPB

Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.36%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BBAG and JCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JCPB has higher volatility (1.25%) compared to BBAG (1.24%). In terms of maximum drawdown, BBAG dropped -18.73% vs JCPB's -16.67%.

On 5-year performance, JCPB leads with 1.14% vs 0.02% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JCPB has performed better with a 1.14% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.36% for BBAG.

BBAG is categorized as Intermediate Core Bond, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.03% for BBAG and 0.38% for JCPB.

JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAG и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор