Сравнение BBAG с VCLT
BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAG returned -0.30%/yr vs -3.01%/yr for VCLT. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBAG и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -1.17%.
BBAG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.80%
VCLT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- 1.70%
- Всё время*
- 4.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.02M | $3.51M | $5.31M | |
| $303.72M | $281.05M | $348.50M |
Сравнение доходности по годам BBAG и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.03% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -1.17% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | 0.24% |
Correlation
The correlation between BBAG and VCLT is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between BBAG and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAG vs. VCLT — Ранг доходности на риск
BBAG
VCLT
Сравнение BBAG c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAG | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.13 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 0.28 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAG и VCLT
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -34.31% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -5.38% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | -10.26% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -34.31% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -16.19% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -8.23% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.48% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и VCLT
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что BBAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.15% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 6.09% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 7.77% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 12.76% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 12.83% | -7.07% |
Сравнение комиссий BBAG и VCLT
И BBAG, и VCLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и VCLT
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности VCLT в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.42% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.62% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
BBAG and VCLT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLT has higher volatility (2.15%) compared to BBAG (0.95%). In terms of maximum drawdown, BBAG dropped -18.73% vs VCLT's -34.31%.
On 5-year performance, BBAG leads with -0.30% vs -3.01% for VCLT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, BBAG has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBAG has performed better with a -0.30% return vs -3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBAG and VCLT have the same expense ratio: 0.03% per year.
VCLT has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 4.42% for BBAG.
BBAG is categorized as Intermediate Core Bond, while VCLT is Corporate Bonds. BBAG tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard.
BBAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAG и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор