Сравнение BBAG с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
BBAG и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBAG и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и VCLT
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBAG vs. VCLT — Ранг доходности на риск
BBAG
VCLT
Сравнение BBAG c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.36 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.54 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.78 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 1.80 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.36 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и VCLT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и VCLT
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и VCLT
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -34.31% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -5.39% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -34.31% | +16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -15.60% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -8.09% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.33% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и VCLT
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) составляет 1.83%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BBAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.99% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 5.62% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 10.21% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 12.80% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 12.84% | -7.00% |