PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAG с IGBH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBAG с IGBH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH).

BBAG и IGBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBAG и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBAG и IGBH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.10%7.27%1.26%5.41%-13.26%-1.79%7.31%8.31%1.00%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.74%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-2.39%

Доходность по периодам

С начала года, BBAG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у IGBH с доходностью -0.74%.

BBAG

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.21%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—

IGBH

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с BNDBBAG с SCHZBBAG с VCLTBBAG с AGTHXBBAG с VCSH
Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLT

Сравнение комиссий BBAG и IGBH

BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BBAG vs. IGBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAG c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAGIGBHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.39

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

5.45

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAG vs. IGBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAG на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGBH равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAG и IGBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAGIGBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.72

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между BBAG и IGBH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAG и IGBH

Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности IGBH в 6.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.28%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%0.00%0.00%0.00%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		6.04%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BBAG и IGBH

Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и IGBH.

Загрузка...

Показатели просадок

BBAGIGBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-33.67%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-5.22%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-10.48%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.27%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-2.70%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.33%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAG и IGBH

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) составляет 1.83%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что BBAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBAGIGBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

2.33%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

3.40%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

6.33%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

6.22%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

9.25%

-3.41%