Сравнение BBAG с IGBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH).
BBAG и IGBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAG или IGBH.
Основные характеристики
| BBAG | IGBH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.08% | 3.94% |
| Дох-ть за 1 год | 10.07% | 8.08% |
| Дох-ть за 3 года | -1.80% | 4.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.48% | 4.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 6.47% | 4.45% |
| Макс. просадка | -18.86% | -33.67% |
| Текущая просадка | -6.31% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между BBAG и IGBH составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BBAG и IGBH
С начала года, BBAG показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у IGBH с доходностью 3.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и IGBH
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBAG c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и IGBH
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности IGBH в 7.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.02% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.11% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 7.58% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.39% | 6.06% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и IGBH
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и IGBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и IGBH
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) составляет 1.11%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что BBAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.