Сравнение VCR с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VCR и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCR и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCR и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.56% против 11.64% соответственно.
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCR и VT
VCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCR vs. VT — Ранг доходности на риск
VCR
VT
Сравнение VCR c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCR | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.30 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.90 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.92 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 8.83 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCR | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.30 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VCR и VT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и VT
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VCR и VT
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCR | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -50.27% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -11.84% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -26.38% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -34.24% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -5.97% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -7.08% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.57% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и VT
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCR | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.18% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 10.00% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 17.26% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 15.98% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 17.20% | +5.13% |