Сравнение VCR с TRUD
VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. VCR is passively managed, while TRUD is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VCR charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.
Доходность
Сравнение доходности VCR и TRUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TRUD с доходностью 0.19%.
VCR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 13.48%
TRUD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCR и TRUD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.48% | 5.17% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.19% | 6.73% |
Correlation
The correlation between VCR and TRUD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCR vs. TRUD — Ранг доходности на риск
VCR
TRUD
Сравнение VCR c TRUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCR | TRUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCR | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VCR и TRUD
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и TRUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCR | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -15.96% | -45.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -4.75% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -4.32% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и TRUD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCR | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 20.58% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 20.58% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 20.58% | +1.82% |
Сравнение комиссий VCR и TRUD
VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TRUD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и TRUD
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности TRUD в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.34% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VCR and TRUD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for TRUD.
VCR has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.34% for TRUD.
They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for VCR and 0.16% for TRUD.
Подберите оптимальное распределение для VCR и TRUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор