Сравнение VCR с IBIT
VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, VCR returned 12.37% vs -39.67% for IBIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VCR charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности VCR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
VCR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 13.76%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.09% | 5.77% | 26.10% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between VCR and IBIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
VCR
IBIT
Сравнение VCR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.78 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -1.37 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCR и IBIT
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -52.11% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -52.11% | +36.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -49.45% | +44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -16.53% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 29.64% | -24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и IBIT
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 6.17%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 12.07% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 34.45% | -20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 44.10% | -25.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 50.26% | -26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 50.26% | -27.83% |
Сравнение комиссий VCR и IBIT
VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и IBIT
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
VCR and IBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to VCR (6.17%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, VCR leads with 12.37% vs -39.67% for IBIT. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCR has performed better with a 12.37% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
VCR has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for IBIT.
VCR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IBIT is Cryptocurrency. VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VCR and 0.25% for IBIT.
VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор