PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с FSRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCR с FSRPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, VCR returned 13.48%/yr vs 12.25%/yr for FSRPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VCR charges 0.10%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.

Доходность

Сравнение доходности VCR и FSRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FSRPX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции FSRPX по среднегодовой доходности: 13.48% против 12.25% соответственно.

VCR

1 день
0.30%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.23%
1 год
10.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.48%

FSRPX

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.37%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-3.09%
3 года*
12.11%
5 лет*
3.05%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCR и FSRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.48%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		2.37%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%

Correlation

The correlation between VCR and FSRPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.91

The correlation between VCR and FSRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Fidelity Select Retailing Portfolio

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с PSIFSRPX с FOCPX

Доходность на риск

VCR vs. FSRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c FSRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRFSRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.18

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-0.10

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.98

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.19

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

-0.45

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. FSRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FSRPX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и FSRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRFSRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.18

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VCR и FSRPX

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и FSRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRFSRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-55.75%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-17.79%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-22.58%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-39.01%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-39.01%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-11.08%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-9.09%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

7.53%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и FSRPX

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRFSRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.61%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

16.51%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

19.26%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

22.71%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

21.61%

+0.79%

Сравнение комиссий VCR и FSRPX

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSRPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и FSRPX

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FSRPX в 6.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		6.70%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VCR and FSRPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCR has higher volatility (5.17%) compared to FSRPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs FSRPX's -55.75%.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCR и FSRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор