PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с CGR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCR с CGR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO).

VCR и CGR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCR и CGR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCR и CGR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.91%7.47%1.30%10.03%-26.98%29.94%-7.59%20.64%-5.07%10.45%
Разные валюты инструментов

VCR торгуется в USD, в то время как CGR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у CGR.TO с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции CGR.TO по среднегодовой доходности: 12.56% против 2.95% соответственно.

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%

CGR.TO

1 день
0.78%
1 месяц
-7.45%
С начала года
2.91%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

iShares Global Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с CGR.TO:
CGR.TO с XRE.TOCGR.TO с REETCGR.TO с RS.TOCGR.TO с VFV.TOCGR.TO с ^GSPCCGR.TO с VNQICGR.TO с SRU-UN.TO

Сравнение комиссий VCR и CGR.TO

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CGR.TO в 0.72%.

CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

VCR vs. CGR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CGR.TO
Ранг доходности на риск CGR.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGR.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGR.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGR.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c CGR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRCGR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.49

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.78

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.71

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

2.60

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. CGR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGR.TO равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и CGR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRCGR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между VCR и CGR.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и CGR.TO

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CGR.TO в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.42%2.51%2.52%2.59%2.40%1.70%2.22%2.10%2.54%4.25%2.83%2.97%

Просадки

Сравнение просадок VCR и CGR.TO

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки CGR.TO в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и CGR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRCGR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-52.90%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-11.05%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-28.76%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-33.71%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-6.33%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-10.06%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.33%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и CGR.TO

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRCGR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.60%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

9.31%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

15.24%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

16.93%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

18.51%

+3.82%